Что такое RSI индикатор? Как использовать индикатор RSI. Оптимальные настройки для торговли.

RSI индикатор – что это такое, как пользоваться индикатором РСИ

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индикатор RSI был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером – выдающимся специалистом в области технического анализа,  автором ключевых индикаторов, которые в настоящее время используются инвесторами по всему миру: ATR, ATX и SAR.

Сегодня осциллятор RSI является основным инструментом любого трейдера, инвестирующего на валютном и фондовом рынках. Он дает сигнал, когда покупать или продавать данный инструмент, а также сообщает о перепроданности или перекупленности рынка.

RSI осциллятор в трейдинге

Каждый технический аналитик знает, что индекс относительной силы RSI является индикатор. Данный индикатор успешно зарекомендовал себя в трейдинге, является индикатором вида осцилляторы. И имеет те же функции.

Описание индикатора RSI в примерах

Итак, то, что это осциллятор, определяющий моментум силы, мы уже разобрались.

Визуально на графике он представляет собой линию, которая движется по шкале от 0 до 100. И в зависимости от ее расположения относительно этой шкалы определяется тренд, его сила и моменты разворота.

  • Чем ближе линия RSI к 0, тем больше ослабевает нисходящая тенденция.
  • Чем ближе к 100, тем меньше сила роста у цены.

Изначально Уэллс Уайлдер выделил шкалы 70 и 30 для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно. Когда линия выходит за эти пределы, то с большей степенью вероятности текущий тренд подходит к завершению, после чего последует его разворот.

Исходя из этого, основными сигналами будут пересечения линии с уровнями 70 и 30. Также трейдеры обращают внимание на пересечение с центральным уровнем и дивергенцию. Но об этом чуть позже.

Изначально в индикаторе установлен период 14. То есть, он анализирует динамику цены за последние 14 свечей.

Об этом уже говорилось выше, а теперь рассмотрим это на конкретных примерах. В рамках формулы, индикатор сравнивает рост с падением цены. То есть, если все предыдущие свечи были бычьими (то есть цена росла), то показатель у RSI будет 100. И наоборот, если цена падала, и каждая новая цена закрытия была ниже предыдущей, то линия RSI будет практически равна 0.

Уровень 50 означает, что половина свечей была в бычьей тенденции, а другая в восходящей. Такая ситуация на рынке называется флетом, которая сигнализирует об отсутствии ярко выраженного тренда. Иными словами – рыночная неопределенность.

На следующем скриншоте выделены уже три области, чтобы наглядно понять, как вычисляется индикатор:

Уровень 50
На первой зоне мы видим девять сильных медвежьих свечей на графике, четыре незначительных бычьих и одну Доджи. Это говорит о сильном нисходящем тренде, что подтверждается RSI = 15.

На втором также девять бычьих свечей и пять небольших медвежьих. RSI=70, что сигнализирует о сильном восходящем тренде на рынке.

А вот в третьей зоне уже гораздо больше неопределенности, так как падение сформировалось из восьми медвежьих свечей и шести бычьих. Показатель RSI соответственно не такой уверенный, как в прежних = 34.

История появления индикатора

Создателем инструмента является Уэллс Уайлдер, позднее написавший книгу о новых торговых системах и стратегиях. Будучи инженером, Уайлдер создал сообщество под названием «Дельта» с целью мониторинга финансовых рынков. Позднее созданная им компания TRL выпускает программное обеспечение, позволяющее совершать торговые операции.

Уэллс создал несколько индикаторов:

  • ATR;
  • RSI;

Трейдер-аналитик рекомендовал при использовании для торговли его индикаторов руководствоваться двумя основными правилами:

  • Уйди из трейдинга, если ты не способен контролировать собственные эмоции.
  • Недисциплинированных трейдеров учит жизнь, и порой им бывает больно.

Формула RSI

RSI = 100 / (1 + RS)Формула RSI не обязательна к запоминанию, в каждой торговой площадке он встроенный, стоит лишь забить нужные параметры. Выглядит формула следующим образом:
RSI = 100 / (1 + RS) , где
RS = средний прирост (или сумма длин зеленых свечей) за период / средний спад (или сумма длин красных свечей) за период.

Описание и принцип работы индикатора

RSI ( Relative Strength Index) по своей природе является осцилляторным индикатором, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Как можно понять из формулы 0 достигается, при отсутствии растущих (бычьих) свечей за указанный период. Значение 100 достигается при отсутствии падающих (медвежьих) свечей за указанный период индикатора. Таким образом он отображает перекупленность или перепроданность актива. Индикатор показывает, в какую сторону чаще двигался рынок за выбранный период времени, основываясь на длине свечей. Из этого можно сделать следующие выводы:

– чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина растущих свечей), тем ближе значение индикатора к 100;

– чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0.

Как настроить индикатор RSI

В современных торговых платформах, таких как MetaTrader 4 или 5, индикатор RSI уже установлен и при переносе на график будет автоматически рассчитываться и обновляться в режиме реального времени.

Чтобы добавить индикатор на график нажимаем Вставка – первая вкладка “Индикаторы” – раздел “Осцилляторы” и выбираем “Relative Strenght Index”.
индикатор rsi настройка

Нам откроется форма для настройки. В свойствах автоматически предустановлены оптимальные настройки, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому на этапе знакомства оставляем все без изменений и жмем ОК.
rsi индикатор описание

Нам откроется форма для настройки. В свойствах автоматически предустановлены оптимальные настройки, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому на этапе знакомства оставляем все без изменений и жмем ОК.

Уэллс Уайлдер в своей книге предложил период 14 дней, как оптимальную настройку для этого показателя и в целом 2-х недельный период хорошо себя зарекомендовал. Однако в 1980-х годах специфика финансовых рынков отличалась от того, что мы можем наблюдать в 21-м веке. Сегодня рынки обладают большей волатильностью и подвержены влиянию расширенных факторов.

В настоящее время некоторые инвесторы используют RSI в течение семи и девяти периодов для краткосрочной торговли. Долгосрочным игрокам, в свою очередь, понравились периоды 21 и 25. Конечно, мы говорим о количестве периодов, выраженных в днях, потому что RSI, был создан только для дневного интервала. Однако уже давно RSI также используется с меньшими интервалами. Является ли это выгодным, остается спорным вопросом. Чем короче период, принимаемый во внимание, тем более чувствительным будет осциллятор и слабее появляющиеся сигналы.

В связи с этим период 14 дней остается наиболее признанным в мире трейдеров и инвесторов. В то же время RSI – это универсальный инструмент, который можно настроить под любой таймфрейм и стратегию торговли.

Оптимизация RSI заключается в настройке периода индикатора таким образом, чтобы сигналы, поступающие от него, были наиболее эффективными. Период 14 означает, что мы используем цены закрытия за последние 14 дней при расчете значения индекса. Этот параметр подходит для таймфрейма D1.
rsi индикатор описание

Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на фондовом рынке.
настройка индикатора

Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на фондовом рынке.

Теоретически предполагается, что чем короче инвестиционный период данной стратегии, тем меньшим должен быть период индикатора. 

Кроме того, у трейдера есть возможность выбора типа цен, которые будут использоваться при расчете значения индекса. По умолчанию задан параметр закрытие свечи. Но трейдер может выбрать цену открытия, min или max цены, и даже статистические значения, такие как медиана и типичное значение. Без наличия четкой торговой системы и понимания рекомендую не изменять этот параметр.

Индикатор RSI движется в масштабе от 0-100. По умолчанию, в разделе “уровни” установлены величины 70 и 30. Их можно изменить на 80 и 20, если ваш таймфрейм меньше D1. Также по желанию изменяется цвет линии, ее отображение и толщина.

Настроенный индикатор со стандартными параметрами выглядит так:
как настроить индикатор rsi

На графике мы видим линию относительной силы цены, уровни 0, 30, 70 и 100.

Выбор таймфрейма

В целом, результаты индикатора не будут зависеть от выбора таймфрейма. На 5-минутном или 4-часовом будут одинаково рассчитываться линии по формуле.

Разница только в количестве генерируемых торговых сигналов и их качестве.

Естественно, чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. Но среди них может появляться большое количество ложных. То есть тех, которые не принесут прибыли. А все из-за наличия хаотичных рыночных шумов, которые на более старших таймфреймах сглаживаются, и проявляется более четкая тенденция.

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

В книге “New Concepts in Technical Trading Systems ” изначально предлагается несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. И ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные из них.

  1. Первый способ заключается в визуальном определении графических фигур, которые вырисовываются на шкале – треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и прочее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профи скептически относятся к такой методике, но у нее есть и свои последователи.
  2. Следующий заключается в анализе пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30 соответственно.
  3. Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно рисовать и трендовые линии, соединяя пики и впадины при помощи графических инструментов.

Сигнал

Часто трейдеры дополняют свою стратегию торговли и сигналами, когда линия индикатора пересекается с серединным уровнем 50.

Перекупленность и перепроданность

RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы.

О перекупленности рынка можно говорить, когда значение индикатора находится выше отметки 70-80-90.

Это не означает, что котировки непременно пойдут вниз, но свидетельствует о существенном преобладании покупателей над продавцами в течение длительного времени.

Для подтверждения сигнала индикатора используют другие инструменты: ценовые паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Перепроданность рынка наблюдается, когда RSI находится ниже отметки 30-20-10. В этом случае трейдер должен быть готов к покупкам при появлении торговых сигналов.

Если индикатор находится в средней зоне (от 30 до 70), это говорит об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Перекупленность.

Часто трейдеры дополняют свою стратегию торговли и сигналами, когда линия индикатора пересекается с серединным уровнем 50.

Перекупленность и перепроданность

RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы.

О перекупленности рынка можно говорить, когда значение индикатора находится выше отметки 70-80-90.

Это не означает, что котировки непременно пойдут вниз, но свидетельствует о существенном преобладании покупателей над продавцами в течение длительного времени.

Для подтверждения сигнала индикатора используют другие инструменты: ценовые паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Перепроданность рынка наблюдается, когда RSI находится ниже отметки 30-20-10. В этом случае трейдер должен быть готов к покупкам при появлении торговых сигналов.

Если индикатор находится в средней зоне (от 30 до 70), это говорит об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Перекупленность.

Определение тренда

Определение тренда это один из сигналов. Если значение находится в зоне 50, то значит тренд остается неизменным. Как только он пробивает это значение, то происходят изменения. Если произошел прорыв вверх, то это восходящий тренд, если вниз – нисходящий.
Есть еще одна тактика: здесь используются показатели 80 и 20. Восходящий тренд никогда не будет стремиться к 20, все его значения будут сфокусированы возле 80. При нисходящем все наоборот: большинство значений возле 20, до 80 цифры не поднимаются.

Линии тренда и уровни

Можно применять в окне RSI классический графический анализ, строя горизонтальные и диагональные уровни.

Можно заметить, что формируемые на ценовом графике локальные минимумы и максимумы, используемые для проведения уровней, совпадают с опорными точками в окне RSI.  Посмотрите на рисунке, как индикатор заблаговременно проинформировал о пробое тренда.

Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности

Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла. То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами.

Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.

Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями, без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом «японские свечи для начинающих».

Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона.

Идентификация тренда

Для новичков лучше всего использовать Индекс Относительной Силы во время горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду. Вот один из примеров:

Применение RSI

Рассмотрим на примере восходящего тренда. В такой ситуации линия не движется между 0 и 100. Она больше пребывает в зоне свыше 50.Это чаще всего выступает своего рода зоной поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, то можно открывать сделки вверх всякий раз, когда линия подходит к этой зоне и отскакивает снова по направлению вверх.

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

То есть линии 60 и 40 выступают как уровни сопротивления и поддержки. Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда.

Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Пробой уровней RSI

На графике индикатора хорошо работает классический графический анализ.

Здесь можно строить как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, так и трендовые линии.

При этом пробой таких уровней нередко происходит раньше, чем на графике цены, подавая опережающий торговый сигнал на покупку или продажу актива.

Особенно надежны сигналы, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Дивергенция RSI

Помимо оценок RSI 30 и 70, которые потенциально могут предполагать перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью так называемой бычьей и медвежьей дивергенции.

Бычья дивергенция, это условие, когда цена актива и оценки RSI перемещаются в противоположных направлениях. Таким образом, оценка RSI поднимается и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьей» дивергенцией и она указывает на то, что моментум усиливается, несмотря на тренд падения цены.

Напротив, медвежья дивергенция может указывать на то, что, несмотря на подорожание, рынок теряет моментум. Таким образом, оценка RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.

Однако имейте в виду, что расхождения RSI не настолько надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять множество бычьих дивергений до достижения фактического дна. Из-за этого дивергенция RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).

Дивергенция, подтверждающая тренд

Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.

Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.

Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.

Обратная дивергенция

Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.

Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:

  • цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
  • цена вниз, RSI вверх –  будет сильный скачок вниз.

Медвежья прямая дивергенция на RSI класса A

Класс A – самая сильная дивергенция, которая может быть. Более того, ее саме проще определить и именно она чаще всего встречается на графике.

В данном случае цена на графике растет, а на индикаторе RSI максимумы постепенно опускаются. Получается медвежья прямая дивергенция на RSI класса A. Стоит ожидать падения цены на графике.

Рассмотрим на примере восходящего тренда. В такой ситуации линия не движется между 0 и 100. Она больше пребывает в зоне свыше 50.Это чаще всего выступает своего рода зоной поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, то можно открывать сделки вверх всякий раз, когда линия подходит к этой зоне и отскакивает снова по направлению вверх.

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

То есть линии 60 и 40 выступают как уровни сопротивления и поддержки. Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда.

Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Пробой уровней RSI

На графике индикатора хорошо работает классический графический анализ.

Здесь можно строить как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, так и трендовые линии.

При этом пробой таких уровней нередко происходит раньше, чем на графике цены, подавая опережающий торговый сигнал на покупку или продажу актива.

Особенно надежны сигналы, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Дивергенция RSI

Помимо оценок RSI 30 и 70, которые потенциально могут предполагать перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью так называемой бычьей и медвежьей дивергенции.

Бычья дивергенция, это условие, когда цена актива и оценки RSI перемещаются в противоположных направлениях. Таким образом, оценка RSI поднимается и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьей» дивергенцией и она указывает на то, что моментум усиливается, несмотря на тренд падения цены.

Напротив, медвежья дивергенция может указывать на то, что, несмотря на подорожание, рынок теряет моментум. Таким образом, оценка RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.

Однако имейте в виду, что расхождения RSI не настолько надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять множество бычьих дивергений до достижения фактического дна. Из-за этого дивергенция RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).

Дивергенция, подтверждающая тренд

Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.

Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.

Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.

Обратная дивергенция

Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.

Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:

  • цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
  • цена вниз, RSI вверх –  будет сильный скачок вниз.

Медвежья прямая дивергенция на RSI класса A

Класс A – самая сильная дивергенция, которая может быть. Более того, ее саме проще определить и именно она чаще всего встречается на графике.

В данном случае цена на графике растет, а на индикаторе RSI максимумы постепенно опускаются. Получается медвежья прямая дивергенция на RSI класса A. Стоит ожидать падения цены на графике.


Один из основных паттернов системы Price Action это TBH — подробнее здесь, этот сетап PA относится к двусторонним. То есть, он может сигнализировать как о восходящем, так и о нисходящем движении.

Участвуют две свечи с одинаковыми максимальными значениями. Сигналом для покупки бинарного опциона является пробитие любого экстремума модели.

Медвежья обратная дивергенция на RSI класса A

Обратная дивергенция означает, что на индикаторе максимумы растут, а на графике – нет. Поэтому следует ожидать продолжения восходящего тренда.

Медвежья прямая дивергенция на RSI класса B

Класс B обозначает, что цена актива в течение движения достигает одного и того же уровня, а индикатор обретает новые максимумы или минимумы (в данном случае – максимумы).

То есть максимумы цены находятся приблизительно на одном уровне, а максимумы на RSI постепенно падают. Ожидаем смены восходящего тренда на нисходящую тенденцию движения цены.

Медвежья обратная дивергенция на RSI класса B

В данном случае максимумы цены актива находятся приблизительно на одном и том же уровне, но индикатор RSI обновляет свои максимальные показатели. Следует ожидать восходящего тренда.

Медвежья прямая дивергенция на RSI класса C

Класс C дивергенции предоставляет самый слабый сигнал. Многие трейдеры не пользуются им, так как он весьма не надежный.

Тем не менее, он может послужить дополнительной информацией при принятии какого-либо решения. В классе C индикатор RSI повторяет свои экстремумы, а график цены их обновляет.

В данном случае максимумы RSI находятся примерно на одном уровне, а максимумы цены становятся выше. Следует ожидать нисходящего тренда.

Медвежья обратная дивергенция на RSI класса C

Здесь максимумы индикатора RSI, как и в прошлом случае, находятся приблизительно на одном уровне, но максимумы цены становятся меньше. Ожидаем бычьего тренда.

Бычья прямая дивергенция на RSI класса A

При бычьей дивергенции мы смотрим на минимумы цены и индикатора RSI. В данном случае минимумы цены базового актива обновляются, а минимумы RSI – нет. Ждем разворота тренда на восходящий.

Бычья обратная дивергенция на RSI класса A

При обратной бычьей дивергенции класса А все происходит наоборот – минимумы индикатора RSI опускаются ниже, а минимумы цены поднимаются выше. Тем не менее следует ожидать падение цены.

Бычья прямая дивергенция на RSI класса B

Минимумы цены актива находятся приблизительно на одном уровне, а минимумы индикатора RSI постепенно повышаются. Значит, медвежий тренд сменится на бычью тенденцию движения цены актива.

Бычья обратная дивергенция на RSI класса B

Как и в прошлом случае, цена актива находится на одном уровне, но в этот раз индикатор RSI обновляет свои минимумы. Следует ожидать нисходящего тренда.

Бычья прямая дивергенция на RSI класса C

Здесь минимумы на осцилляторе RSI находятся приблизительно на одном уровне, а цена базового актива обновляет свои минимумы. Сигнал данной дивергенции направлен на рост цены базового актива.

Бычья обратная дивергенция на RSI класса C

Минимумы на линии индикатора RSI повторяются, а на графике цены минимумы растут. Следует ожидать падения цены актива.

Позитивно-негативные развороты

Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка. Другими словами, медвежьи расхождения формируют восходящий тренд. Аналогичным образом бычьи расхождения рассматриваются как явления медвежьего рынка и свидетельствует о нисходящем тренде.

Позитивный разворот образуется, когда индикатор достигает более низкого минимума, а курс образует более высокий минимум. Низкий минимум располагается не на уровне перепроданности, а где-то между 30 и 50.

Негативный разворот противоположен позитивному. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70.

Неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по мнению автора, является сильным признаком надвигающегося разворота. Он является сигналом, который подаёт RSI-индикатор. Описание его следующее. Неудавшиеся размахи не зависят от курса. Другими словами, они сосредотачиваются исключительно на сигналах RSI и игнорируют концепцию дивергенции. Бычий неудавшийся размах образуется, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), поднимается выше 30, снижается до 30, а затем прорывает прежний максимум. Целью является достижение уровней перепроданности и затем более высокого минимума выше уровня перепроданности.

индикатор rsi эффективность проверенная временем

Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум. Целью является уровень перекупленности, а затем – более низкий максимум ниже уровней перекупленности.

Ложные волны

Бывают и еще одни интересные ситуации, которые позволят фильтровать убыточные сделки. Рассмотрим на примере ниже:

как пользоваться индикатором RSI

Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. Что мы видим на графике? В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти.

Комбинация с другими индикаторами

RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осцилляторс полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

Как установить stop-loss и take-profit

Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:

  1. Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
  2. Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).

Take-profit и Stop-loss

Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. Что мы видим на графике? В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти.

Комбинация с другими индикаторами

RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осцилляторс полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

Как установить stop-loss и take-profit

Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:

  1. Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
  2. Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).

Важно! При фиксировании убытка следует исходить из основного правила риск-менеджмента: потеря с одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита. Например, если на балансе $100, максимальная потеря от 1 неверно открытого ордера может составить только $2-3.

Индикатор RSI в МТ4

Для того, чтобы прикрепить индикатор RSI к ценовому графику открытому в торговом терминале МТ4, достаточно перейти по вкладкам «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index».

Индикатор RSI в МТ4

В открывшемся окне настроек индикатора можно ввести необходимые значения (или оставить параметры, установленные по умолчанию) и после этого нажать клавишу «ОК».

Настройка параметров индикатора

Во вкладке «Параметры» окна настроек индикатора вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить период скользящей средней лежащей в основе индикатора (по умолчанию стоит значение периода равное 14).
  2. Установить тип цены, на основе которой будет производиться расчёт индикатора (по умолчанию стоят цены закрытия свечи – Close).
  3. Изменить цвет (а также тип и толщину) линии отображающей RSI на графике.
  4. Закрепить минимум и максимум поля значений, в котором будет рисоваться индикатор. Обычно в качестве минимума ставится 0, а в качестве максимума – 100 (что и установлено по умолчанию).

Параметры индикатора RSI

Далее вы можете перейти на вкладку «Уровни» и подкорректировать (при необходимости) уровни перепроданности и перекупленности (по умолчанию здесь установлены значения 70 и 30). Здесь же можно задать цвет, тип и толщину линий отображающих эти уровни на графике индикатора.

Уровни индикатора RSI

Наконец во вкладке «Отображение» вы можете задать те периоды графиков, на которых желаете видеть данный индикатор (по умолчанию индикатор отображается на всех таймфреймах).

Примеры применения RSI

Индикатор RSI при пересечении линии 50 дает области поддержки/сопротивления.

Дневной таймфрейм насдак сопротивление RSI 50

На рисунке видно, как цена колеблется возле этого уровня. После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива.

Другой способ определить направление тренда при помощи уровней 20 и 80 индикатора RSI. После первого касания уровня 20 считается нисходящий тренд, до тех пор пока не пересечет уровень 80. А при восходящем тренде наоборот, индикатор пробивает значение 80 и в дальнейшем не опускается к 20.

Дневной таймфрейм паладий восходящий тренд пример сигнальной линии RSI 20 80

Применение RSI со средними скользящими линиями

Благодаря совмещению RSI со скользящими линиями удаётся добиться сглаживания и точно определить направление тренда на текущем тайм-фрейме.

Рисунок ниже наглядно демонстрирует, как это происходит. Красная скользящая линия информирует о направлении RSI и расположении индекса относительно МА, а также может выступать в качестве уровня поддержки.

Как торговать дивергенции — оптимальный вход

Я — чистый разворотный трейдер и торговля против тренда на дивергенции — мой хлеб с маслом. Я совершил более сотни сделок по дивергенции и добавлял скользящее среднее к моим критериям входа, что значительно повысило качество моих сделок.

Дивергенция не всегда приводит к сильному реверсированию, и часто цена просто входит в боковую консолидацию после дивергенции. Имейте в виду, что дивергенция просто сигнализирует о потере импульса, но не обязательно означает о полном изменении тренда.

Чтобы избежать торговых входов, которые не ведут никуда, я настоятельно рекомендую добавление скользящего среднего значения с 20-м периодам к Вашему графику. Когда вы видите дивергенцию, вы должны открыть сделку тогда, когда цена ломает скользящее среднее. Такой сценарий, гораздо более вероятно приведет к реальному развороту тренда, и вы можете избежать множества неправильных входов.

На скриншоте ниже показаны две дивергенции во время продолжающегося восходящего тренда, но не одна из них не остановила тенденцию. Однако, цена никогда не ломала скользящее среднее значение (белая), и критерии скользящего среднего значения уберегли бы трейдера от убыточных сделок.

Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда. Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей. Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.

На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.

Применение канальных технических индикаторов

Благодаря канальным индикаторам зоны перепроданности и перекупленности становятся динамичными и перемещаются совместно с графиком RSI. Направление тренда в данном случае определяется наклоном канала. Использовать в качестве канального индикатора можно линии Боллинджера, настроить которые надо в соответствии со значениями RSI.

Кроме них эксперты рекомендуют конверты скользящих линий и инструмент TMI, продемонстрированный на рисунке. Сформировать канал можно посредством простых скользящих линий, также настроенных в соответствии со значениями RSI.

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

  • RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения (<30) сигнализируют о перепроданности рынка.
  • Cryptohopper — есть индикаторы RSI и Stochastic RSI, а также стратегии с их использованием.
  • GUNBOT — присутствует возможность задать количество уровней, коэффициент DCA и значение индикатора (RSI или BB). Также есть индикатор Stochastic RSI.
  • GBOT — автоматизированный торговый бот с управлением через Telegram. Доступны индикаторы RSI и StochRSI.
  • Zenbot, GEKKO — бесплатные боты, но с довольно сложной для неопытных пользователей настройкой.

Silent RSI – что это за индикатор

Общее описание и применение индикатора RSI Silent позволяет заключить, что это стандартный индекс относительной силы, модернизированный рядом настроек, позволяющих выполнять расчёт цены, устанавливать период и подстраивать его под тайм-фрейм, на котором будет вестись торговля. Разработчиками Silent предусмотрен набор настроек, улучшающих восприятие индикатора и визуализацию сигналов, генерируемых инструментов.

К которым относится:

  • стиль отображения линий, которые могут быть пунктирными, сплошными, в виде точек и тире;
  • толщина линий;
  • цвет линий.

Характерно, что кривая RSI при попадании в зоны перепроданности/перекупленности меняет свой цвет. Трейдер может самостоятельно выбирать, какой будет кривая в каждой из этих областей.

Однако основными являются настройки параметров уровней, среди которых можно выделить следующие:

  • первый порядок уровней перепроданности и перекупленности;
  • второй порядок уровней, за которые кривая RSI заходит намного реже;
  • изменение цвета, толщины и стиля;
  • анализ пересечения скользящих линий, которые можно отключать.

Предусмотрены специальные настройки для скользящих линий:

  • периоды;
  • расчётная цена;
  • метод расчёта: EMA, SMA.

Инструмент RSI Silent генерирует несколько типов сигналов для открытия позиций:

  • Появляются стрелки при выходе кривой из зон перепроданности и перекупленности.
  • Появление стрелок при выходе кривой из зон второго уровня.
  • Демонстрация стрелок в момент пересечения скользящий линий MA.
  • Показывает стрелки при идентификации «Неудавшегося размаха».
  • Демонстрация стрелок при выходе из канала и возвращении обратно.

Индикатор Silent также генерирует стрелки, когда кривая пересекает отметку 50%. Трейдер может самостоятельно выбирать дополнительные индикаторы, накладывая их на график RSI, для чего предусмотрено специальное окно.

Внимание! Если установить в настройках положение True, то трейдер будет видеть только те сигналы, которые формируются в направлении господствующего тренда, генерируемого автоматически.

Характерно, что все стрелки нумеруются в соответствии с типом сигнала, и трейдер сразу может увидеть, что ему хочет показать RSI.

Есть также несколько служебных настроек, упрощающих работу с индикатором:

  • звуковые оповещения при появлении сигналов;
  • скриншот каждого нового сигнала;
  • алерты;
  • оповещение по электронной почте при появлении очередной стрелки;
  • push-уведомления.

Stochastic RSI

Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.

Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:

  • RSI;
  • Stochastic RSI;
  • Stochastic.

Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.

Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.

MACD RSI

Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.

Например.

  1. Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
  2. Пересечение MACD
  3. RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.

Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.

Полное описание MACD .

И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.

  1. Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
  2. Пересечение макди.
  3. RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.

Недостатки индикатора RSI

Исходя из формулы RSI, он является запаздывающим индикатором. Изначально он был разработан для дневного таймфрейма, поэтому на более низких будет подавать большое количество ложных сигналов.

Для более надежной точки входа в рынок по индикатору RSI следует сопоставлять значения разных таймфреймов. В то время как на часовом таймфрейме графика может образоваться медвежий сигнал, на 4-х часовом графике может оказаться перепроданность. Поэтому, желательно выбирать точку входа, когда индикатор на двух таймфреймах подает сигнал в одну и ту же сторону.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

  • плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
  • RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
  • много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером.

Заключение

Некоторые трейдеры подвергают сомнению эффективность классических индикаторов, к которым относится RSI. Обусловлено это неумением их правильно использовать, выражающимся в отсутствии понимания принципов работы инструмента. Трейдеры не умеют настраивать RSI, из-за чего получают много ложных сигналов, фильтровать которые они не умеют. Новички рассматривают каждый инструмент отдельно от рынка и других индикаторов, не пытаясь их группировать для повышения эффективности трейдинга. Чтобы научиться пользоваться RSI, надо освоить основные принципы его алгоритма и правила совмещения с другими инструментами. Основное внимание уделяется фильтрации ложных сигналов, портящих торговую статистику. Работа будет эффективной при оценке ситуации на графике цен, сопоставляемой с показаниями инструмента на разных тайм-фреймах в условиях Европейской, Американской сессий.

Источники

  • https://forex-method.ru/indikator-rsi
  • https://pro-traiding.ru/rsi/
  • https://InvestingNotes.trade/relative-strength-index.html
  • https://investoram.org/indikatory/rsi-indikator/
  • https://kvaal.ru/strategiya-rsi/
  • https://botrader.org/ru/poleznoe/indicator-rsi-relative-strength-index/
  • https://livetouring.org/rsi-indicator/
  • https://proFXtrader.ru/indicator-rsi/
  • https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/rsi/
  • https://academy.binance.com/ru/articles/what-is-the-rsi-indicator
  • https://binguru.net/rsi-relative-strength-index-2573
  • https://PrivateFinance.biz/divergentsiya-na-indikatore-rsi/
  • https://FB.ru/article/232654/rsi-indikator—kak-polzovatsya-instruktsiya-rekomendatsii
  • https://cryptotradestocks.com/rsi
  • https://www.AzbukaTreydera.ru/rsi.html
  • https://ForexGid.ru/kak-torgovat-divergentsii/

[свернуть]
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: